メニューより「メッセージ」をクリックします。

削除したいメッセージの左端にあるをクリックし、の状態にします。
※複数削除したいメッセージがある場合は、複数選択することもできます。
※を解除したい場合はもう一度クリックすれば解除されます。

削除したいメッセージの選択が終了したら、確認後をクリックします。

これで受信メッセージの削除は完了です。